Forex Mechanical System Backtest Results: The Trend is Your Friend.
* beep beep boop beep *
Os números estão dentro, senhoras e cavalheiros! Aqui estão os resultados de backtest do The Trend is Your Friend forex sistema mecânico por donnapinciotti.
Como eu discuti na minha entrada de blog anterior sobre as regras do sistema, eu decidi mecanizar um pouco definindo um alvo de lucro de 100 pipetas e uma parada de 50 pips. O resto dos indicadores e regras do sistema (EMA 100, RSI 9, confirmação do candelabro de reversão) foram mantidos e aplicados no gráfico de EUR / USD de 4 horas do 1 de maio de 2018 a 1º de maio de 2018. Aqui estão os sinais comerciais I obteve:
Com base nesse período e período de tempo, o sistema mecânico forex conseguiu gerar um total de 300 pips para um total de 6% na conta. Eu assumi que cada comércio tinha 1% de risco, o que significa que ofereceria um retorno de risco de 2: 1 para posições vencedoras.
Claro, como sempre enfatizo, não basta ver apenas os números de lucro / perda. Outras métricas, como a relação de vitórias ou a maior redução, devem ser consideradas. Aqui estão os resultados com base no backtest de 1 ano:
O índice de ganhos do sistema mecânico é inferior a 50% (7 vitórias, 8 derrotas) para o período posterior, mas ainda foi capaz de gerar um retorno decente graças à relação de recompensa 2: 1. Apesar do desvio de 4% para o final do período de teste, o sistema forex conseguiu escapar com um saldo positivo da conta.
Eu salvarei o resto dos meus comentários para a revisão geral uma vez que eu terminei os resultados do teste para o mês de maio. O que vocês acham do sistema até agora?
Até próxima semana!
* beep boop beep beep *
Os sonhos são extremamente importantes. Você pode fazê-lo a menos que você o imagine. George Luca.
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Método e resultados Backtest (2001 - 2018)
A estratégia do iniciante forex é uma ferramenta de aprendizado fácil que permite que você pratique o comércio de forma simples e novata. Recomendamos que você troque em uma conta de demonstração com dinheiro de jogo, até que você tenha experiência suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente de risco, quer trocar por dinheiro real.
Ao mesmo tempo, você pode explorar diferentes conceitos de negociação, outras formas de analisar gráficos e começar a desenvolver suas próprias estratégias e formas de negociação.
Nesta lição, mostraremos os resultados de backtesting da estratégia forex para o par de moedas EUR / USD desde janeiro de 2001. Um backtest simula o desempenho de uma estratégia baseada em dados históricos, para estimar como uma estratégia teria realizado se tinha sido usado.
Coisas a ter em mente ao analisar resultados de backtesting.
Existem pontos-chave que você deve estar ciente antes de pesquisar os resultados do backtest.
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O ambiente de mercado forex pode mudar, e isso pode afetar significativamente o desempenho de uma estratégia. Assim, uma estratégia comercial que teria sido muito bem sucedida nos últimos anos pode não ser bem sucedida no futuro. Tradutores de Forex experientes são muitas vezes capazes de julgar em que condições globais de marketing uma estratégia pode ser esperada para fazer bem. Até ter adquirido tal conhecimento, tenha cuidado antes de confiar em qualquer estratégia.
Backtesting não é uma ciência exata.
Existem diferentes fatores que influenciam o resultado de um backtest. Por exemplo, diferentes corretores de Forex terão spreads diferentes e, portanto, usar uma variedade de corretores produzirá variações nos resultados. Outra coisa a ter em mente é que os feeds de preços também variam entre corretores, o que significa que indicadores como fractals podem aparecer em diferentes pontos dependendo dos dados usados.
Então, também haverá diferença com base em se um backtest é feito algorítmicamente ou se é feito por uma pessoa real passando por dados históricos de preços. No nosso caso, utilizamos uma abordagem algorítmica para reduzir o impacto do erro humano.
Finalmente, há uma diferença entre testar uma estratégia de negociação e aplicar uma estratégia em um ambiente real. Em um ambiente real, é mais provável que cometa erros ou reaja um pouco devagar às mudanças de preço. Além disso, dependendo do seu corretor, fatores como a velocidade de execução e o deslizamento podem afetar os resultados.
O comércio de grandes posições pode produzir resultados diferentes.
Quanto maior a conta, mais você pode arriscar e, portanto, mais volume você pode negociar. No entanto, a negociação de montantes muito grandes pode realmente produzir problemas únicos, porque você pode realmente mover o preço do ativo que você está negociando, simplesmente colocando um comércio.
Isso tende a não ser um problema ao negociar tamanhos muito pequenos, no entanto, você deve notar que, quando você começar a abordar um volume suficientemente grande, você pode realmente mover o preço. Isso poderia potencialmente dar-lhe uma execução mais lenta, bem como preços menos desejáveis para que o pedido completo seja preenchido.
O método de backtesting utilizado.
Como as regras da estratégia básica do iniciante são puramente mecânicas, criamos um algoritmo que aplica a estratégia aos dados reais históricos EUR / USD que variam de 1 de janeiro de 2001 a 30 de novembro de 2018.
O algoritmo foi instruído para considerar apenas os negócios que acontecem no horário nobre do EUR / USD, que é de 8:00 GMT até as 17:30 GMT. Após 17:30 GMT, nenhum novo comércio foi aberto. Todos os negócios abertos restantes foram fechados às 18:00 GMT.
Para o teste, assumimos uma média de propagação de 1,5 pips. O algoritmo funcionou nos preços das propostas, sendo o spread subtraído do resultado final do comércio. Note-se que, ao negociar de forma real, é preciso levar em conta o spread ao configurar os negócios.
Nós também assumimos uma distância de 0,4 pip entre qualquer vela alta / baixa e a dica fractal.
O método de gerenciamento de dinheiro utilizado não era o método geral dado na estratégia para iniciantes. Em vez disso, usamos o método de avanço para determinar o tamanho do pip, chamado de tamanho de posição ideal.
Nós usamos nossos melhores esforços para fazer o backtesting o mais preciso possível usando o método acima, mas não podemos garantir que nosso backtest tenha sido livre de erros.
O método acima gerou 7000 negociações no período de tempo. Você pode baixar um arquivo excel, fornecendo os detalhes de cada comércio aqui:
As 7000 negociações nesse período de tempo foram então analisadas:
Como a rentabilidade em pips se traduz em retornos?
Para determinar como um lucro em pips se traduz em um lucro real, os tamanhos de posição usados são fundamentais. Maiores tamanhos de posição significam maior risco, mas também maiores retornos.
Nós simulamos os retornos ficcionais do backtest da estratégia iniciante usando a seguinte simulação:
Nós levamos um capital inicial fictício de 100.000 USD.
Para cada comércio, determinamos o tamanho da posição com base em arriscar 2% do patrimônio total em qualquer comércio.
Isso significa que, se a perda de parada fosse atingida em qualquer comércio, exatamente 2% do capital seria perdido.
Para determinar a quantidade de capital obtida ou perdida por pip em um determinado negócio, usamos a seguinte fórmula:
Capital obtido ou perdido por pip = (Risco máximo por comércio) / (Preço de entrada à distância inicial para perda de parada no pip)
Onde Risco por comércio = Capital de negociação * 0,02.
Como cada comércio afeta nosso capital de negociação - ele aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo dependendo do resultado do comércio - é recalculado após cada troca, adicionando o respectivo lucro ou prejuízo.
Usando essa abordagem, e novamente assumindo uma propagação de 1.5 pip, obtemos os seguintes resultados:
Se você gostaria de olhar para os gráficos para cada ano, então você pode verificar a seguinte lição.
Mais uma vez, gostaríamos de lembrá-lo de que o desempenho passado de um backtest não é indicativo de resultados futuros. A estratégia do iniciante do forex é uma ferramenta de aprendizagem que permite que você pratique o comércio de maneira simples e novata.
Recomendamos que você troque em uma conta de demonstração com dinheiro de jogo até que você tenha experiência suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente dos riscos sobre se negociar por dinheiro real. Se você decidir usar a estratégia de iniciante para negociação de dinheiro real, faça isso por sua conta e risco.
Os 5 Passos da Estratégia Forex para iniciantes.
Estratégia Forex para iniciantes: começar.
тест: Começando.
Passo 1: Determine a direção do mercado.
тест: Determine a direção do mercado.
Passo 2: Identificar a oportunidade comercial.
тест: Identifique as oportunidades de negociação.
Passo 3: insira a ordem pendente.
тест: Insira a ordem pendente.
Etapa 4: Gerencie a ordem pendente.
тест: Gerencie a ordem pendente.
Passo 5: Gestão comercial.
тест: Gestão comercial.
Com base na Estratégia para iniciantes Forex.
Princípios da estratégia para iniciantes de negociação forex.
тест: Princípios da estratégia para iniciantes.
Quando não trocar: aplicando a estratégia para iniciantes.
тест: Quando não trocar.
Encontrando oportunidades ocultas.
тест: oportunidades ocultas.
Melhorando seu gerenciamento de dinheiro forex.
тест: Melhorando seu gerenciamento de dinheiro.
Os melhores horários para negociar a estratégia para iniciantes do forex.
тест: O melhor momento para negociar.
Evitando o comércio em mercados variados.
тест: Evitando mercados variados.
Alinhando quadros de tempo mais altos para negociação.
тест: Alinhando quadros de tempo mais altos.
Deixando seus vencedores correrem.
тест: Deixe seus vencedores correrem.
Backtesting a estratégia para iniciantes forex.
Método e resultados Backtest (2001 - 2018)
тест: Backtesting.
Gráficos e resultados para cada ano.
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Alerta! Resultados do Backtest fabricados é um esquema de Forex popular.
Nem todos os backtests são precisos. A única maneira certa de saber se um backtest é feito corretamente é fazê-lo sozinho e comparar. Infelizmente, isso geralmente não é possível e muitas pessoas não sabem como fazer backtest para robôs Forex corretamente. Quando você executa, repita o backtest de qualquer EA e faça isso corretamente, torna-se fácil saber se algum backtest dado é fabricado ou não. Ao investigar backtest, deve-se prestar especial atenção ao tipo de propagação, qualidade de modelagem, tipo de modelagem e gráfico.
Este artigo foi escrito para ajudá-lo a dizer diferenças entre os resultados de backtesting fabricados e genuínos.
O que é um resultado do backtest do Expert Advisor?
A funcionalidade Backtesting permite aos comerciantes verificar como um Expert Advisor (EA) teria trocado no passado. É assim que funciona essencialmente. Uma estratégia de negociação é colocada em um algoritmo e no processo, um consultor especializado é criado.
O consultor perito (no termo de um homem leigo) pode ser assumido como o melhor robô comercial para o comerciante, que monitora os mercados o dia inteiro e realiza uma série de negociação para o usuário. Uma vez que foi criado, o EA pode ser usado para executar testes em preços de dados anteriores, por exemplo, de 2000 a 2017. Isso é referido como Backtest. Os resultados exibidos provavelmente representariam o resultado da estratégia se tivesse sido usado no prazo designado.
Deve notar-se, no entanto, que a estratégia em questão não funcionaria continuamente da forma como funciona no resultado do backtest. Os dados atrasados são, portanto, um estimador pobre do futuro devido à volatilidade do mercado # 8211; As forças que afetam os dados no passado podem mudar ou estar ausentes.
Para que a estratégia de negociação seja efetiva, ela deve ser realizada durante um longo período de tempo. Um teste de alguns dias ou meses não produzirá os resultados certos se a estratégia de negociação for usada em estimativas futuras.
As discrepâncias podem ocorrer quando o estrategista ou comerciante não tem experiência em testes anteriores. Ele / ela pode cometer erros sem querer e, portanto, obter resultados incorretos. No entanto, existem pessoas mal-intencionadas com o conhecimento das fraquezas dos motores de teste. Eles, portanto, manipulam backtests para enganar as pessoas na adoção de estratégias que estão incorretas. A boa notícia é que existe o Myfxbook, que pode ser usado para produzir resultados comerciais reais.
A figura representa a página inicial do myfxbook.
Antes do Myfxbook, o backtest (com suas inconsistências) era o único método para testar o potencial das estratégias de negociação. Muitas pessoas, infelizmente, foram desviadas por falsos testes e relatórios da Meta Trade Statement.
Embora nem todos os resultados do backtest sejam fabricados, seria seguro usar ferramentas que provariam ou refutariam a viabilidade das estratégias de negociação forex.
Considere o diagrama abaixo que compreende dois resultados de backtest:
O diagrama mostra uma estratégia executada em dois testes de EA diferentes.
É claro que os dois resultados gráficos são diferentes - a primeira curva está subindo para cima, enquanto a outra está descendo para baixo. A verdade é que ambos representam os mesmos dados: mesmo período de tempo, mesmo EA, mesmo modelo de qualidade e todos os parâmetros são idênticos. A diferença é que o primeiro gráfico é executado em um dado Metaquotes padrão, o que, na melhor das hipóteses, pode atingir apenas 90% de qualidade de modelagem. Ele também usa spread fixo, o que é impreciso no ambiente comercial real porque a maioria dos corretores não usam propagação fixa. Eles usam o spread variável, que muda a cada segundo devido à alta volatilidade do mercado Forex.
O segundo gráfico é executado em todos os modelos de tiques com uma qualidade de modelagem de 99%. Também usa propagação variável que a torna precisa. Enquanto o primeiro gráfico mostra claramente que a estratégia EA é boa e deve ser adotada, o segundo gráfico refuta esse fato e mostra que a estratégia não vale nada. Portanto, é fundamental fazer backtestes com zero erros. Uma pequena falha no teste tornará o teste impreciso. Um teste com uma qualidade de modelagem de 90% com a propagação fixa é considerado impreciso pelos padrões atuais e deve ser evitado. O backtest ilustrado pelos gráficos acima foi feito separadamente por especialistas e todos chegaram à mesma conclusão de que a estratégia EA não vale a pena, conforme indicado pelo segundo gráfico.
Então, agora você sabe que backtest pode ser impreciso ou fabricado. Pense novamente quando você vê um relatório de backtest em algum site.
Importância dos resultados do Backtest.
Permite ao usuário ver como uma estratégia particular (EA) teria funcionado no passado. Embora o teste possa não ser preciso em futuras previsões, destaca a eficácia das estratégias com base em performances passadas. Isso pode permitir ao usuário tomar uma decisão informada sobre a utilização de uma estratégia ou não. Negociar cegamente no mercado forex sem conhecimento ou experiência prévia é perigoso tanto para iniciantes quanto para especialistas. Para reduzir a probabilidade de uma tomada de decisão deficiente, os backtests da EA acompanham e analisam dados durante um longo período de tempo, dando uma imagem clara de como várias estratégias funcionam. Então, se uma estratégia se revelar eficaz no passado, existe uma grande probabilidade de que seja eficaz também no futuro. Outra vantagem das provas de volta é que as falhas e problemas em uma estratégia poderiam ser reduzidos e evitados. Se uma estratégia específica tiver falhas que possam levar a uma falta de lucratividade, é melhor evitar isso. No entanto, se tem poucos problemas, então ele pode ser aprimorado na fase de teste traseiro. Ele permite ao usuário entender como uma determinada EA se instala nas negociações que provavelmente serão lucrativas e o momento certo para fazer pedidos. Este conhecimento é especialmente importante durante o processo de negociação de moeda atual. Isso nos dá o motivo de continuar com o desenvolvimento da estratégia (EA) e confiar que não estamos perdendo tempo. O teste de back-back do Forex é um processo demorado. No entanto, é importante investir tempo suficiente para garantir que o sistema de negociação forex funcione da maneira que se destina.
Vale ressaltar que a precisão e a qualidade de uma estratégia de teste de volta não garantem o desempenho futuro. Por conseguinte, é aconselhável não julgar a qualidade de uma estratégia ao analisar o seu teste de volta sozinho. Uma maneira comprovada de saber se uma estratégia backtested tem potencial para trabalhar no futuro é através de testes de robustez. Isso envolve a execução de milhares de testes, o uso de parâmetros diferentes, ignorando certas negociações, ordenando ordens de sequências comerciais e mudando a propagação para a simulação para obter uma imagem vívida de como a estratégia realmente se comporta. Se a estratégia pode sobreviver a maioria ou todos os testes de robustez e não quebrar, então tem potencial. No entanto, se ele quebra como resultado dos testes de robustez, então ele deve ser descartado, pois não pode suportar a natureza volátil do mercado cambial.
Também é importante verificar intensamente se os testes de volta são feitos corretamente e com precisão. É lamentável que muito poucas pessoas saibam como realizar testes de volta com alta precisão, incluindo agentes comerciais. Isso pode ser atribuído ao fato de que há muitas maneiras de fazer testes de volta e muitas coisas pequenas que precisam ser feitas, o que pode ser facilmente excluído durante a configuração; Isso resulta em um teste de volta impreciso. Isso pode levar a uma perda financeira séria para o usuário se ele / ela decidir adotar uma estratégia imprecisa porque deu resultados excelentes.
Como saber se um teste de retorno é feito corretamente.
Eu acho que todo comerciante Forex deve saber como dizer a diferença entre o relatório falso e verdadeiro de backtesting. Desta forma, todos poderiam evitar fraudes Forex.
Em primeiro lugar, verifique "tipo" e "qualidade de modelagem" do backtest. Ele deve ser executado usando o tipo de modelagem 'Every tick' com uma qualidade de modelagem de 99%. Se um backtest tiver uma correspondência de 99% na qualidade de modelagem e o tipo de modelo é & # 8220; Cada Tick & # 8221 ;, então é um bom teste. Um exemplo de um grande backtest está ilustrado no diagrama abaixo.
O diagrama mostra um exemplo de um relatório de backtest de alta qualidade.
Olhando para as áreas destacadas em vermelho, é evidente que há uma qualidade de modelagem de 99% e um & # 8220; Cada Tick & # 8221; tipo de modelagem. A tendência ascendente do gráfico mostra que é uma boa estratégia. A qualidade de modelagem no relatório e na imagem do gráfico de desempenho sempre deve corresponder. Se não o fizerem, o relatório de backtest é fabricado.
Em segundo lugar, verifique o valor de propagação utilizado durante o teste: spread fixo ou variável. Se a qualidade de modelagem é de menos 99%, então um spread fixo foi usado e o backtest não é exato. Os spreads fixos não são usados mais pelos corretores e, portanto, são considerados imprecisos. Portanto, é improvável que os spreads fixos produzam uma qualidade de modelagem de 99%. Na verdade, se a qualidade de modelagem for inferior a 99%, mostra que a propagação foi corrigida e, portanto, a estratégia é imprecisa e deve ser evitada. No exemplo anterior, o valor de propagação é de 30 pontos ou 3.0 pips.
Alguns softwares de backtest podem reportar 99,99% de qualidade de modelagem com um spread fixo. Isto é importante para anotar. Normalmente, 99,00% é a única qualidade de modelagem em que você pode confiar.
A figura ilustra como saber se o spread é fixo ou variável.
Nesse caso, o valor de propagação é um valor aleatório que foi gerado automaticamente quando o teste foi executado. Mas isso significa que você pode ignorar o valor de propagação de 30 pontos que não tem efeito no backtest. Uma vez que a qualidade de modelagem é de 99%, mostra que a propagação é variável. Confuso, certo? Tudo isso vem de uma variedade de programas de computador e a falta de um padrão de relatório de back-testing. Então, em resumo, é melhor você voltar a testar EAs e não confiar em backtests criados por outros. No entanto, se a qualidade de modelagem fosse de 90%, por exemplo, ou o tipo de modelo fosse diferente de cada tiquetaque, o ponto de espalhamento seria corrigido.
A próxima coisa que deve ser considerada é o número de erros de incompatibilidade que a estratégia tem. Deve ser zero. No exemplo utilizado, o número de erros de incompatibilidade é muito alto. O relatório mostra que, embora possa ser uma boa estratégia, seu teste não é muito preciso e o relatório não pode ser considerado. Um bom relatório de backtest de estratégia deve ter zero erros.
A figura mostra como os erros de incompatibilidade impactam a precisão de um backtest.
Além disso, o período de tempo e o montante comercial do backtest devem ser levados em consideração. O período da janela do teste deve ser de pelo menos dez anos, enquanto a contagem comercial deve ser de cerca de 200. O valor comercial é mais importante devido à significância estatística. Ou seja, é melhor ter um prazo mais curto com uma grande quantidade de negócios do que ter um longo período com menos número de negócios.
O diagrama ilustra a importância do comércio total.
Considere este relatório de estratégia. Mesmo que o período indique que há dados de preços históricos de 2003 a 2018, na realidade, o relatório é realmente executado de 2018 a 2018. Isso pode significar que o proprietário do relatório estava escondendo algo, já que ele / ela ignorou completamente os primeiros sete anos. No entanto, isso pode ser aceito como um backtest legítimo - o tipo de modelagem é Every Tick e a qualidade é de 99%, há um número elevado de negócios totais (1149) eo número de posições curtas e longas ganhas é de 95,21% e 93,50%, respectivamente. Isso é evidente no gráfico, pois mostra uma tendência ascendente ou crescimento na renda.
Outra coisa importante a verificar é se o tipo de modelo e a qualidade do relatório backtest coincidem com o gráfico. Quando a porcentagem do tipo de modelagem é diferente do valor da qualidade de modelagem, então esse é um relatório falso e fabricado. Um bom exemplo está ilustrado no exemplo abaixo:
Esta figura mostra como um relatório fabricado é revelado pela comparação da qualidade de modelagem e do gráfico do modelo.
Como a qualidade da modelagem é fabricada.
Um relatório de estratégia pode ser facilmente fabricado por golpistas para enganar os clientes desavisados em acreditar que uma estratégia é boa quando na realidade não é. Como eles fazem isso?
Primeiro, um comando é digitado na barra de endereços para tornar o relatório editável.
javascript: document. body. contentEditable = & # 8216; true & # 8217 ;; document. designMode = & # 8216; on & # 8217 ;; vazio 0.
Uma vez que este comando é alimentado na barra de endereços, o relatório torna-se editável. Por exemplo, o relatório de estratégia abaixo possui uma qualidade de modelagem de 90%.
A figura mostra como a qualidade de modelagem pode ser alterada.
Mas, uma vez que se torna editável, aceita até mesmo os valores mais ambíguos. Por exemplo, posso alterar a qualidade de modelagem para "hello.00%", o que é um absurdo completo.
O diagrama ilustra o valor de qualidade de modelagem editado.
Depois de editar o relatório, ele pode ser facilmente convertido de volta para uma versão não editada simplesmente digitando na barra de endereços deste comando:
javascript: document. body. contentEditable = & # 8216; false & # 8217 ;; document. designMode = & # 8216; off & # 8217 ;; vazio 0.
Isso mostra como os relatórios de backtest podem ser facilmente alterados e por qualquer pessoa se eles escolherem. Não seria sábio, portanto, confiar em um backtest, simplesmente olhando para ele. Uma verificação completa deve ser feita antes que a estratégia seja aceita como precisa.
Conclusão.
Nem todos os backtests são precisos. A única maneira certa de saber se um backtest é feito corretamente é fazê-lo sozinho e comparar. Infelizmente, isso geralmente não é possível e muitas pessoas não sabem como fazer backtest para robôs Forex corretamente. Então, afinal, é melhor olhar todos os resultados do backtest com cautela.
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Sobre o autor.
Primeiro eu sou pai, marido e depois o autor do livro "Como começar seu próprio serviço de sinais de Forex". Eu também sou um comerciante de Forex, um programador, um empresário e o fundador do e-codeer Forex blog. Criei duas das copiadoras comerciais mais populares e outras ferramentas de negociação para MT4 que já são usadas em todo o mundo por centenas de comerciantes de moeda.
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Rimantas Petrauskas é o autor, comerciante, programador, empresário, pai e marido de Forex. Ele criou software para troca de moeda e entrega de sinal desde 2009 e criou centenas de robôs comerciais para seus clientes. Ele acredita firmemente que, com uma Atitude Mental Positiva, podemos alcançar qualquer objetivo.
The Ultimate Guide to MT4 Backtesting.
Como executar backtests precisos em MT4 para atingir 99% de qualidade de modelagem usando dados de carrapatos gratuitos e propagação variável real.
O MetaTrader 4 pode alcançar a qualidade de modelagem de 90% no seu melhor padrão e não pode incorporar a propagação variável real. Mas há uma maneira melhor de executar backtests e você vai aprender isso neste tutorial.
Escrito por Autotrading. Academy.
Por que você deve realizar um backtest de qualidade de 99% com precisão em todas as estratégias de negociação automatizada (EA)
Um backtesting padrão no terminal MetaTrader 4 usando os dados do centro de histórico MT4 geralmente é bom o suficiente para Expert Advisors (EA) que não está scalping ou pip hunting.
No entanto, se você estiver lidando com uma EA de escalação ou qualquer EA que encerre negócios dentro de 1-15 pips, mesmo as menores diferenças de preços podem ter um impacto muito grande nos resultados.
O problema aqui é que o terminal MetaTrader não tem acesso aos dados do tick real. Só tem acesso a dados de barras de minutos no melhor dos casos. Por isso, o MT4 gera um preço "falso" através de um processo de interpolação usando os dados para o menor cronograma disponível.
Isso geralmente não é tão importante para um Consultor Especialista que usa stop loss e tire metas de lucro de mais de 100 pips, mas no caso de bots de comércio de scalping, seu backtest provavelmente será completamente enganador.
É muito importante estratégias de negociação de backtest (EA) usando dados de qualidade tão altos quanto possível. Todo comerciante e programador deve aprender a testar o MetaTrader 4.
Os 3 principais motivos para usar cada Tick 99% de testes de modelagem.
Resgate você de perder dinheiro.
O teste de retorno de dados de 99% de precisão geralmente revela estratégias de falha que prometem bons resultados em um relatório de backtest de menor qualidade. Em outras palavras, um backtest mais preciso mostra o que você pode esperar da EA, porque está mais próximo do ambiente comercial real. Os consultores de especialistas que não mostram bons resultados de 99% de backtest não valem o tempo e o dinheiro.
Precisão sem precedentes.
99% backtest usando dados de ticks de alta qualidade e uma distribuição histórica variável real é o teste mais preciso que você pode fazer no MetaTrader 4. Basicamente, essa simulação de negociação mostra uma imagem mais precisa do desempenho passado e especialmente se a EA é sensível a diferentes cotações de preços e custos de negociação, como spread e deslizamento.
Revela o lado escuro da estratégia EA.
É bastante fácil criar uma EA que mostra um bom relatório de desempenho em um ambiente de backtesting de baixa qualidade. No entanto, o backtest de precisão de 99% usando dados de carrapatos de alta qualidade revelaria a verdade real. É muito mais fácil avaliar o desempenho passado, considerando o relatório de teste mais preciso.
99% de modelagem de backtest de qualidade basicamente mostra a verdade feia e revela o lado fraco da estratégia (MT4 EA)
Abaixo você vê dois resultados de backtest do mesmo Expert Advisor. O primeiro backtest é de 90% de precisão e o próximo é de 99% de precisão.
Dados do centro de histórico EURUSD, configurações padrão, 2018-2018.
(Pic. 1) Expert Advisor mostra tremendos lucros em um backtest de 90% de precisão.
Dados de Dukascopy EURUSD, configurações padrão, 2018-2018.
(Figura 2) O mesmo Expert Advisor falha em backtest de precisão de 99%.
As ferramentas que você precisará realizar um backtest de dados de Tick de qualidade de modelagem de 99% com um spread histórico variável.
Terminal do cliente MetaTrader.
É óbvio que você precisará ter a plataforma MT4 instalada em seu computador para executar qualquer tipo de backtest usando o MT4 Strategy Tester. No entanto, note que o MT4 sozinho pode atingir 90% de qualidade de modelagem no seu melhor e ainda não terá incorporado o spread real. O MT4 sozinho só pode usar o spread fixo, o que dá resultados imprecisos.
A plataforma de negociação do MetaTrader 4 é gratuita e está disponível na maioria dos corretores de Forex.
Marque o Data Suite 2.
Tick Data Suite é o único software pago que você precisará alcançar 99% de qualidade de modelagem. O software é bastante fácil de instalar e fácil de usar. O TDS não oferece apenas 99% de testes de qualidade de modelagem, mas também adiciona propagação de variável histórica real que realmente aconteceu no passado. Ele também permite a simulação de deslizamento e a execução de múltiplas instâncias MT4 ao mesmo tempo a partir da mesma instalação para que você possa executar vários backtests simultaneamente.
O TDS é o único software disponível para testes de qualidade de modelagem de 99% com spreads variáveis reais incorporados.
Tick Data Suite não é gratuito, mas o preço é bastante razoável.
Por que escolher Tick Data Suite 2.
Todas as ferramentas em um único lugar.
Com o Tick Data Suite 2, você possui todas as ferramentas de backtest em um só lugar. Você não precisa de nenhum outro software para baixar, converter e exportar dados de marca.
Salva o espaço em disco.
Os dados de marcação baixados pelo Tick Data Manager são compactados usando um algoritmo especial por isso leva menos espaço em disco.
Muito fácil de usar.
Tick Data Suite 2 integra-se diretamente em todos e cada um dos terminais MT4 do seu computador. Instale uma vez e simplesmente acesse o TDS2 do MT4 Strategy Tester.
Múltiplos terminais MT4.
O TDS2 permite que você execute múltiplos terminais MT4 simultaneamente da mesma pasta de instalação. Isso significa que você pode executar vários backtes de EA e mesmo otimizações de EA ao mesmo tempo.
Alternar fuso horário.
Alternar facilmente entre fusos horários e configurações de DST sem a necessidade de voltar a baixar e reconfigurar os dados. É fácil como selecionar outras configurações de fuso horário da lista.
Ambientes personalizados.
Você pode criar ambientes de backtest personalizados para coincidir com as configurações de qualquer corretor ou qualquer conta de negociação. Você pode testar como a EA se comporta com alavancagem diferente, distâncias de preço mínimo, swaps, comissões, etc.
Use Variável Spread.
O TDS2 é o único software que permite usar variável Spread durante o backtest e até mesmo personalizá-lo. Isso mostra como a EA funciona no ambiente comercial perto das condições reais do mercado.
Aplicar Slippage.
TDS2 tem uma opção para simular o deslizamento durante o backtest. Slippage pode ser aplicado na entrada, saída, SL e TP. Isso mostra como os resultados do backtest de EA se parecem quando o preço escorrega, o que acontece bastante frequentemente na vida real.
Vamos configurar o seu ambiente MT4 backtesting.
Antes de poder executar qualquer backtest, você precisará preparar seu ambiente de backtesting, que é para baixar, instalar e configurar o software necessário.
Instale o Tick Data Suite para MT4.
Baixe e instale o software Tick Data Suite 2. Este software é obrigatório para executar todos os Ticktes de qualidade de modelagem Tick Tick com spread variável real incorporado.
Faça o download do Tick Data Suite 2.
Faça o download do Tick Data Suite 2 no site da Birt.
Faça o download do Tick Data Suite 2 deste site:
O TDS 2 é um software pago. Existe uma versão de teste gratuita se você deseja testá-la antes de comprar.
Tick Data Suite 2 é o único software disponível para testes de qualidade de modelagem de 99% com spreads variáveis reais incorporados. Qualquer outro aplicativo de computador para backtesting no MT4 não possui uma opção para usar o spread histórico real.
Execute a configuração do Tick Data Suite 2.
Arquivo de instalação baixado do Tick Data Suite 2.
Ative o Instalador Automático do Data Suite 2 iniciado.
Uma vez baixado, comece o instalador automático Tick Data Suite 2 e siga as instruções na tela.
Escolha instalar programas adicionais (se necessário)
Instale os pré-requisitos do Tick Data Suite 2 (se solicitado)
São necessários programas adicionais para executar o aplicativo Tick Data Suite 2. Na etapa "Pré-requisitos", você será solicitado a instalá-los e você deve fazer isso, caso contrário, o TDS2 não funcionará.
Programas adicionais necessários: "Visual C ++ Redistributable para Visual Studio", "Framework 4.0"
Se esses programas já existem no seu computador, você não verá esta etapa.
Digite sua chave de licença TDS2.
Digite sua chave de licença para Tick Data Suite 2.
Uma vez que os programas adicionais estão instalados e você continua com a configuração TDS2, você será solicitado a inserir sua Chave de Licença.
Digite sua chave de licença, clique em NEXT e termine a instalação seguindo as instruções na tela.
Ative a instalação do Data Suite 2 concluída.
Atalho para Tick Data Manager na área de trabalho do computador.
A instalação Tick Data Suite 2 criará um atalho para o Tick Data Manager na área de trabalho do computador.
Baixe Tick Data para MT4 Backtesting.
Usando o aplicativo Tick Data Manager, que vem com o Tick Data Suite 2, você precisa baixar os dados do tchau da Dukascopy ou outra fonte disponível. Este é o preço histórico dos dados que você pode usar para testar.
Faça o download do Tick Data para EURUSD.
Fazendo o download dos preços do histórico do EURUSD com o Tick Data Manager.
Tick Data Manager permite que você baixe dados do tick do preço histórico de qualquer par de moedas ou instrumento disponível na Dukascopy ou TrueFX.
Neste exemplo, vou baixar todos os dados disponíveis do EURUSD Tick, que é do ano de 2018.
Como você pode ver, há uma opção para escolher quantos dados de tiques você deseja baixar clicando em botões: Ano passado, últimos 6 meses, Novos dados, Todos os dados ou Ano a Data.
Quando estiver pronto, clique no botão "Iniciar download".
Tick Data Manager tem uma janela "Task fila" e é aqui que você verá todas as tarefas de download aparecerem quando você as inicia. Você pode ter muitas tarefas de download agendadas na fila Tarefas.
Isso permite que você baixe os dados do tick para muitos pares, deixando o computador ligado ao sair para o trabalho, etc.
Você também pode pausar, cancelar, excluir tarefas, se necessário.
Marque dados para vários instrumentos baixados no Tick Data Manager.
Na imagem acima, você pode ver que existem três pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, USDCAD) que têm dados de marca baixados. Isso é fácil de ver quando você olha a coluna "Dias transferidos", que mostra quantos dias de dados do preço do histórico são baixados para cada instrumento.
Outras colunas mostram mais informações.
Por exemplo, "Data de início" mostra a partir do qual o preço do histórico da data está disponível para cada instrumento na fonte selecionada (Dukascopia neste caso).
"Mais antigas baixadas" e "Mais recentes baixadas" mostram o intervalo de datas dos dados do tick que você realmente baixou no seu computador.
Estou escrevendo este guia em 17 de outubro de 2018 e, neste exemplo, todos os dados de tick para EURUSD de 4 de maio de 2003 até 16 de outubro de 2018 (ontem).
Tenho todos os dados do ticker GBPUSD para 2018 e os últimos 6 meses de dados do tick para o USDCAD.
Download & amp; Instale a plataforma MetaTrader 4.
Baixe o MetaTrader 4 para PC, instale-o e crie uma conta demo. Se você já possui um terminal de cliente MT4 instalado, pode pular para o próximo passo.
Download & amp; Instale o MetaTrader 4.
Arquivo de instalação MT4 baixado.
Faça o download do MT4 no site do seu corretor ou diretamente daqui:
Uma vez baixado, inicie o arquivo de instalação da instalação MT4, que geralmente é chamado mt4setup. exe.
Se você baixar o MT4 do seu corretor, o nome do arquivo pode ser diferente, mas o processo de instalação geralmente é o mesmo.
Siga as instruções na tela do MT4.
Processo de instalação MT4.
Depois de concordar com os termos e condições, você pode clicar em PRÓXIMO para prosseguir para o próximo passo e concluir a instalação.
Se você deseja instalar seu terminal de cliente MT4 em alguma pasta específica, então você precisa clicar no botão CONFIGURAÇÕES e escolher a pasta de destino de instalação personalizada (isso não é necessário).
Inicie o terminal do cliente MT4.
Atalho para iniciar o terminal do cliente MT4.
Depois de instalar o terminal MT4, você encontrará um novo atalho criado em sua área de trabalho. Comece agora.
Crie uma nova conta de demonstração MT4.
Escolhendo o servidor MT4 para nova conta.
Uma vez carregado o MT4, você precisa criar uma conta demo.
Primeiro, você precisa selecionar um servidor de demonstração do seu corretor ou simplesmente adicionar o servidor "MetaQuotes-Demo" à lista, clicando em "adicionar novo corretor" e digitando "MetaQuotes". Quando o servidor aparecer na lista, selecione-o e clique em NEXT.
Em seguida, selecione "Nova conta demo" e clique em NEXT novamente. Siga as instruções na tela para terminar a abertura de uma nova conta demo.
Se você já possui uma conta, clique apenas em CANCELAR e faça login em sua conta.
Faça login na sua conta MT4.
Janela de login do MT4.
Após a janela de login, insira seu número de conta MT4 (login) e senha para efetuar login na sua conta MetaTrader 4.
As contas MT4 têm duas senhas (principal e investidor) e ambas trabalharão para executar backtests.
Execução de qualidade de modelagem de 99% Cada Tick backtest com spread real.
Agora você está pronto para executar "Todos os Tick" MT4 backtests com spread real incorporado e atingir 99% de qualidade de modelagem. Ter uma divulgação histórica real no seu processo de teste de retorno torna seu teste de estratégia mais preciso.
Abra MT4 Strategy Tester.
O testador de estratégia MT4 pode ser acessado a partir do menu VIEW superior.
O backtesting de estratégias de negociação automatizadas (Expert Advisors) é feito na janela MT4 Strategy Tester. Você pode abri-lo no menu superior (View - & gt; Strategy Tester) ou pressionando CTRL + R.
Verifique se o Tick Data Suite 2 está carregado.
Marque o menu do Data Suite e as configurações integradas na plataforma MT4.
Antes de executar as estratégias de negociação de Forex (EA), você deve verificar se o Tick Data Suite 2 está carregado com sua plataforma MT4.
Se TDS2 estiver carregado, você verá um botão "Selecionar configurações de dados" e uma caixa de seleção "Usar dados de seleção" no testador de estratégia MT4. Talvez seja necessário redimensionar sua janela MT4 para ampliá-la o bastante para que essas opções apareçam.
Além disso, se TDS2 estiver carregado, você deve ver opções de menu adicionais na seção Sobre do menu do terminal MT4.
Habilite a variável Spread e defina outras configurações TDS2.
MT4 Strategy Tester está configurado para usar Tick Data e variável Spread durante o backtest.
Para configurar o Tick Data Suite 2 e escolher como você quer que o backtest seja executado, você precisa abrir a janela de configurações TDS2 clicando no botão "Selecionar configurações de dados".
Neste exemplo, eu ativado a variável Spread e clique em OK. Você pode ver "Variável" é o valor de propagação no MT4 Strategy Tester.
Selecione Expert Advisor (EA) que deseja testar.
Selecione Expert Advisor e defina suas propriedades.
Escolha qual consultor especialista que deseja testar e clique em "Propriedades experientes" para definir os parâmetros desejados.
Na guia "Testar", insira o valor do depósito inicial, escolha a moeda e assegure-se de que as posições "Longo e curto" sejam selecionadas para permitir as operações de COMPRAR e VENDER.
Defina suas entradas desejadas Advisor Expert (EA).
Definir entradas do Expert Advisor (configurações)
A maioria dos Expert Advisors tem pelo menos alguns parâmetros que você pode definir. Na guia "Entradas", você pode configurá-las da maneira que você deseja para este teste específico.
Você encontrará todas as variáveis (configurações) listadas na guia Entradas. Basta digitar / definir o valor desejado para qualquer parâmetro na coluna Valor. Se quiser reiniciar as configurações padrão, clique no botão RESET.
Ignore as colunas Iniciar, Passo, Parar. Você não precisa deles agora, porque eles são para a otimização de EA e não são usados durante um backtest.
Selecione instrumento, intervalo de tempo e tipo de modelagem.
Selecione o símbolo, o cronograma e o tipo de modelagem no MT4 Strategy Tester.
O próximo passo é selecionar par de moedas (Símbolo) e seu período de tempo. Então você precisa selecionar "Every Tick" como seu tipo de modelagem.
Não tem efeito se você mudar o spread aqui. Tick Data Suite 2 irá substituir esta configuração e usar a variável real Spread, porque eu configurei isso na etapa anterior.
Defina o intervalo de datas.
Defina o intervalo de datas para backtest no MT4 Strategy Tester.
O Strategy Tester permite selecionar o intervalo de datas para o teste. Se não for selecionado, como neste exemplo, o backtest será executado em todos os dados do preço de histórico disponível.
Mas se você precisa testar a estratégia somente durante o período específico, você pode facilmente fazer isso.
Quando você fez os parâmetros de configuração, clique em "Iniciar" para iniciar o teste. Pode demorar um pouco, dependendo de quanto tempo o intervalo de datas é, algoritmo de EA e a potência do seu computador.
Verifique o relatório do backtest.
O gráfico de resultados do Backtest mostra 99% de qualidade de modelagem.
Depois que o backtest terminar, você pode ver os resultados. Neste gráfico de equidade, vemos o tipo de modelagem e a qualidade é impressa, que foi "Cada Tick" com 99% de qualidade.
Resultados de um relatório de backtest de qualidade de modelagem de 99% com propagação variável.
Na seção "Relatório", você pode ver mais resultados do backtest, incluindo o número da qualidade de modelagem também.
Além disso, você pode encontrar a lista de comércio completo gerada durante o teste na guia "Resultados". Para descobrir se houve algum erro, veja o "Diário".
Para reiniciar o teste, vá para a guia "Configurações".
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